Сравнение MXIVX с MXVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и MXVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и MXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.12% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и MXVIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.
Доходность на риск
MXIVX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
MXVIX
Сравнение MXIVX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | MXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.94 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.51 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.25 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.89 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.94 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и MXVIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и MXVIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MXVIX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и MXVIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -58.12% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -12.13% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -24.74% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.82% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.29% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -8.74% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.92% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и MXVIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.33% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.52% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 19.39% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.21% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.20% | +1.17% |