PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXLGX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXDPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 14.58% против 4.93% соответственно.


MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Сравнение комиссий MXLGX и MXDPX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.


Доходность на риск

MXLGX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXLGXMXDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

5.70

-3.41

MXLGX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MXDPX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXLGXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MXDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXDPX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXDPX в 5.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXDPX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXDPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MXLGXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-39.33%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-5.89%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-20.55%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-20.55%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.79%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-14.02%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.52%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXDPX

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXLGXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.87%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

5.14%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

8.41%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

9.03%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

8.87%

+14.55%