PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с MXIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West International Value Fund (MXIVX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXIVX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXIVX по среднегодовой доходности: 14.58% против 8.86% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West International Value Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXREXMXLGX с MXINX
Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXINX

Сравнение комиссий MXLGX и MXIVX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMXIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.35

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.02

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

8.45

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MXIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MXIVX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMXIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Корреляция

Корреляция между MXLGX и MXIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXIVX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXIVX в 5.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXIVX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXMXIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-76.77%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.65%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-29.13%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.18%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-7.65%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-22.29%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.25%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXIVX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXMXIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.17%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.46%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.14%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

15.94%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

19.37%

+4.05%