PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с PICK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

MXI и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXI и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXI и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		11.09%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		11.71%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.41% соответственно.

MXI

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.49%
С начала года
11.09%
6 месяцев
16.86%
1 год
33.64%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.65%

PICK

1 день
-0.86%
1 месяц
-5.27%
С начала года
11.71%
6 месяцев
29.41%
1 год
64.73%
3 года*
14.15%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий MXI и PICK

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

MXI
iShares Global Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

MXI vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.22

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.28

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

13.02

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между MXI и PICK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и PICK

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PICK в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		2.00%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.57%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок MXI и PICK

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-68.87%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-19.54%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-36.37%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-52.72%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-10.97%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-24.36%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.93%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и PICK

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.47%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

11.86%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

22.08%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

29.30%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

27.52%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

28.47%

-8.11%