PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXI с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с GOEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXI (iShares Global Materials ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 10.28%/yr vs 9.40%/yr for GOEX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MXI charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности MXI и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -17.79%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции GOEX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.40% соответственно.

MXI

1 день
-1.25%
1 месяц
-7.34%
6 месяцев
1.19%
С начала года
9.63%
1 год
24.47%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.28%

GOEX

1 день
-3.86%
1 месяц
-17.60%
6 месяцев
-27.20%
С начала года
-17.79%
1 год
49.00%
3 года*
37.49%
5 лет*
18.44%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		9.63%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-17.79%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between MXI and GOEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.47

Over the past year, MXI and GOEX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MXI и GOEX

Секторы
MXI
GOEX

Сырьевые материалы

95.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
GOEX
100.0%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
GOEX

-

Промышленность

MXI
0.5%
GOEX
0.1%

Коммуникационные услуги

MXI

-

GOEX

-

Энергетика

MXI

-

GOEX

-

Финансовые услуги

MXI

-

GOEX

-

Здравоохранение

MXI

-

GOEX

-

Недвижимость

MXI

-

GOEX

-

Технологии

MXI

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

MXI

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с VAWMXI с GNRMXI с IYMMXI с SPYMXI с XMEMXI с SPHQ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

MXI vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXIGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.41

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

2.82

+2.45

MXI vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOEX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXI и GOEX

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-88.83%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-39.64%

+23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-39.64%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-47.16%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-53.66%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-39.33%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-63.36%

+45.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

17.46%

-12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и GOEX

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 5.78%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.42%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

42.85%

-24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

52.43%

-31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

39.86%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

40.19%

-19.80%

Сравнение комиссий MXI и GOEX

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и GOEX

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GOEX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.67%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.75%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXI and GOEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.42%) compared to MXI (5.78%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, MXI leads with 10.28% vs 9.40% for GOEX. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MXI has performed better with a 10.28% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.75% for MXI.

MXI is categorized as Materials, while GOEX is Gold. MXI tracks S&P Global Materials Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.65% for GOEX.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор