Сравнение MXI с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
MXI и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 11.59% против 20.19% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и GOEX
MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
MXI vs. GOEX — Ранг доходности на риск
MXI
GOEX
Сравнение MXI c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.83 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.88 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.25 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 14.99 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.83 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MXI и GOEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и GOEX
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и GOEX
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -88.83% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -32.78% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -47.16% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -53.66% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -18.39% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -64.05% | +45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 9.30% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и GOEX
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.48%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 18.88% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 42.54% | -27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 50.49% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.58% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 40.49% | -20.12% |