PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с FMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - MXI tracks the S&P Global Materials Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.36%/yr vs 10.23%/yr for FMAT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXI charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности MXI и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.23% соответственно.

MXI

1 день
-0.06%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
34.23%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.36%

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		16.99%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between MXI and FMAT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between MXI and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXI и FMAT

Секторы
MXI
FMAT

Сырьевые материалы

95.2%
90.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.1%

Промышленность

0.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
FMAT
90.1%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
FMAT
8.3%

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
FMAT
0.1%

Промышленность

MXI
0.4%
FMAT
0.1%

Коммуникационные услуги

MXI

-

FMAT

-

Энергетика

MXI

-

FMAT
0.6%

Финансовые услуги

MXI

-

FMAT

-

Здравоохранение

MXI

-

FMAT
0.5%

Недвижимость

MXI

-

FMAT

-

Технологии

MXI

-

FMAT
0.1%

Коммунальные услуги

MXI

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

MXI vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.26

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.83

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

5.41

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MXI и FMAT

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-41.11%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.48%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-23.17%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.40%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-41.11%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.96%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-6.87%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и FMAT

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.93%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

13.92%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

17.63%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.60%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.19%

-0.77%

Сравнение комиссий MXI и FMAT

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и FMAT

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MXI and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXI has higher volatility (7.15%) compared to FMAT (5.93%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, MXI leads with 11.36% vs 10.23% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MXI has performed better with a 11.36% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for MXI.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.42% for FMAT.

MXI tracks S&P Global Materials Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.08% for FMAT.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор