PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.80% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с AVERX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий MXEQX и VIVIX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MXEQX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.90

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXEQX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и VIVIX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и VIVIX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-59.30%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-17.12%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-36.80%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.82%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.31%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.50%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и VIVIX

Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.80%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.69%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.88%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.92%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

16.74%

+20.99%