Сравнение MXEQX с UPDDX
MXEQX (Great-West Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEQX charges 0.96%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXEQX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 11.80%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXEQX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.31% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between MXEQX and UPDDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEQX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MXEQX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXEQX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXEQX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и UPDDX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -10.36% | -56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.75% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -5.02% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEQX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 34.37% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 34.37% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.37% | -16.91% |
Сравнение комиссий MXEQX и UPDDX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и UPDDX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.61% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 4.75% | 6.51% | 4.13% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXEQX and UPDDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXEQX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор