Сравнение MXEQX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 18.85% против 9.32% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и MXMDX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
MXEQX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXEQX
MXMDX
Сравнение MXEQX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.93 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и MXMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и MXMDX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и MXMDX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -41.80% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.12% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -24.15% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -41.80% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.26% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.00% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.47% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.50% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.83% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 22.79% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 20.00% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 21.20% | +16.53% |