Сравнение MXDPX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.11% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и EKBAX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
MXDPX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
MXDPX
EKBAX
Сравнение MXDPX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.56 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.08 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 15.01 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и EKBAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и EKBAX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и EKBAX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -55.64% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -13.29% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -24.84% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -32.33% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.75% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.03% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.72% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и EKBAX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.47% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 13.05% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 20.88% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 17.89% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 17.42% | -8.55% |