Сравнение MXCPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | -0.90% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.54% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и TSAIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MXCPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
TSAIX
Сравнение MXCPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.80 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и TSAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и TSAIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и TSAIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -34.58% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -11.72% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -28.28% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -34.58% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -10.28% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.96% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.77% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и TSAIX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.97%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.29% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 9.81% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 17.09% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 16.15% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 17.59% | -11.10% |