PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.00% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MXCPX и SCLAX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.96

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.75

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.02

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.96

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.96

-0.88

Корреляция

Корреляция между MXCPX и SCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и SCLAX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и SCLAX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-5.59%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.32%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-5.59%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-5.59%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.84%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-1.15%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.58%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и SCLAX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.01%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

2.66%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.07%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

2.75%

+3.75%