Сравнение MXCPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.71% против 0.87% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и QBDSX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MXCPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MXCPX
QBDSX
Сравнение MXCPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.60 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.87 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.89 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.43 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.60 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и QBDSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и QBDSX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и QBDSX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -18.38% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.09% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -7.40% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -18.38% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -8.41% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -6.83% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.80% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и QBDSX
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.40% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.77% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.77% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 4.32% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.26% | +1.24% |