PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-1.40%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXXLX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.61% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXXLX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
15.89%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Lifetime 2055 Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с PPLIXMXXLX с FFGZXMXXLX с FIKFXMXXLX с FRHMX

Сравнение комиссий MXCPX и MXXLX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXXLX в 0.57%.

MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.51

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.39

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXLX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXXLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXXLX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MXXLX в 3.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		3.02%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXXLX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, примерно равная максимальной просадке MXXLX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-33.59%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.36%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-28.94%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-33.59%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.66%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-7.09%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.53%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXXLX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.71%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

9.11%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

15.85%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.57%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

16.41%

-9.91%