PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXLX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXLX с MXEOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXLX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXLX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-0.45%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-11.99%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		5.96%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXXLX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 5.96%.

MXXLX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.54%
1 год
16.22%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.71%

MXEOX

1 день
2.27%
1 месяц
-2.85%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.09%
1 год
36.18%
3 года*
17.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2055 Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с MXCPXMXXLX с FIKFXMXXLX с FRHMXMXXLX с PPLIX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXXLX и MXEOX

MXXLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

MXXLX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXLX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXLXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.01

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.63

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.58

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

9.56

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXLX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXLX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXLX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXLXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между MXXLX и MXEOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXLX и MXEOX

Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MXEOX в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		2.99%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.94%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXXLX и MXEOX

Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXLXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-41.05%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.95%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-38.47%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-9.73%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-17.49%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.89%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXLX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) составляет 5.60%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXLXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.04%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

13.96%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

19.27%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.23%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.95%

-2.54%