PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXLX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXLX с MXLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXLX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXLX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-0.45%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-7.77%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXXLX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции MXXLX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.69% соответственно.

MXXLX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.54%
1 год
16.22%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.71%

MXLGX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-8.31%
1 год
11.10%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2055 Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с MXCPXMXXLX с FIKFXMXXLX с FRHMXMXXLX с PPLIX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXXLX и MXLGX

MXXLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

MXXLX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXLX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXLXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.59

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.03

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.85

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

2.57

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXLX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXLX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXLXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между MXXLX и MXLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXLX и MXLGX

Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MXLGX в 13.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		2.99%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		13.99%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXXLX и MXLGX

Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXLXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-62.98%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-14.95%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-38.07%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-38.07%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-11.45%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-25.98%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.94%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXLX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) составляет 5.60%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXLXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.44%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

21.55%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.89%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

23.42%

-7.01%