Сравнение MXXLX с MXINX
MXXLX (Great-West Lifetime 2055 Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both mutual funds - MXXLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXXLX returned 9.58%/yr vs 8.50%/yr for MXINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXXLX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.
Доходность
Сравнение доходности MXXLX и MXINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXXLX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у MXINX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции MXXLX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.50% соответственно.
MXXLX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.58%
MXINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MXXLX и MXINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | 10.77% | 17.54% | 10.65% | 17.25% | -17.19% | 16.12% | 13.57% | 25.75% | -13.05% | 21.19% |
MXINX Great-West International Index Fund | 9.33% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
Correlation
The correlation between MXXLX and MXINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between MXXLX and MXINX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXXLX vs. MXINX — Ранг доходности на риск
MXXLX
MXINX
Сравнение MXXLX c MXINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXLX | MXINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.95 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 7.25 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXLX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MXXLX и MXINX
Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и MXINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXXLX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -34.59% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.43% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.05% | -13.70% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -29.75% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -34.59% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.58% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.58% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.01% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXLX и MXINX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) составляет 3.36%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXXLX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.54% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.41% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.43% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.80% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.02% | -0.58% |
Сравнение комиссий MXXLX и MXINX
MXXLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXLX и MXINX
Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MXINX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 3.06% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% |
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | 2.68% | 2.97% | 4.27% | 3.42% | 7.87% | 8.92% | 5.05% | 9.47% | 10.16% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
MXXLX and MXINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXINX has higher volatility (4.54%) compared to MXXLX (3.36%). In terms of maximum drawdown, MXXLX dropped -33.59% vs MXINX's -34.59%.
MXXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXXLX и MXINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор