- ISIN
- US39137C2970
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 30 апр. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции MXXLX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXXLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) показал доход в 10.52% с начала года и 19.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXLX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Great-West Lifetime 2055 Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MXXLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXXLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 2.08% | -6.35% | 8.19% | 3.41% | 0.18% | 10.52% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -0.44% | -2.93% | -0.17% | 4.91% | 3.76% | 0.42% | 2.82% | 2.47% | 1.17% | 0.55% | 0.73% | 17.54% |
| 2024 | 0.06% | 2.41% | 3.65% | -3.75% | 3.36% | 1.09% | 2.03% | 2.44% | 2.27% | -1.57% | 2.43% | -3.87% | 10.65% |
| 2023 | 7.58% | -2.98% | 1.18% | 0.78% | -1.93% | 5.38% | 3.42% | -3.07% | -4.29% | -3.51% | 8.09% | 6.53% | 17.25% |
| 2022 | -6.60% | 0.06% | 1.63% | -6.29% | -1.12% | -8.41% | 6.77% | -3.54% | -9.15% | 2.65% | 8.69% | -1.58% | -17.19% |
| 2021 | 2.18% | 2.08% | 1.55% | 3.85% | 1.32% | 0.81% | 0.50% | 1.49% | -3.05% | 3.18% | -2.68% | 4.09% | 16.12% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2055 Fund has an annualized alpha of -2.01%, beta of 0.79, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2009.
- This fund participated in 100.23% of S&P 500 Index downside but only 78.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 78.71%
- Участие в снижении
- 100.23%
Комиссия
Комиссия MXXLX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXXLX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXXLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.30 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.05 | -0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.75 | $0.57 | $1.15 | $1.70 | $0.90 | $1.58 | $1.48 | $0.54 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.97% | 4.27% | 3.42% | 7.87% | 8.92% | 5.05% | 9.47% | 10.16% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Lifetime 2055 Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.59%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.93%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.94%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.40%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 10mo 7d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| MXXLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -56.78% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.05% | -18.90% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -25.43% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -33.92% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.45% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXXLX
Добавьте Great-West Lifetime 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXXLX