PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXLX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXXLX с VTSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXXLX (Great-West Lifetime 2055 Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MXXLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MXXLX returned 9.58%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXXLX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности MXXLX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXXLX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции MXXLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.02% соответственно.

MXXLX

1 день
0.54%
1 месяц
1.83%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
16.53%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.58%

VTSAX

1 день
0.50%
1 месяц
2.85%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.22%
1 год
27.97%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXXLX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		10.77%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.69%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between MXXLX and VTSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.86

The correlation between MXXLX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.79 (10 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2055 Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VOOMXXLX с MXEOXMXXLX с MXLGXMXXLX с MXBIXMXXLX с MXCPXMXXLX с MXINXMXXLX с MXMDX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

MXXLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXLXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.24

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

14.93

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXLX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXLX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXLX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXLXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MXXLX и VTSAX

Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXXLXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-55.33%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.92%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-19.36%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-25.36%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-34.97%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.25%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.00%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXLX и VTSAX

Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXXLXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.21%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.21%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.36%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.41%

-1.97%

Сравнение комиссий MXXLX и VTSAX

MXXLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXLX и VTSAX

Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		2.68%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MXXLX and VTSAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXLX has higher volatility (3.36%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MXXLX dropped -33.59% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXXLX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор