Сравнение MXXLX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXLX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXLX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | -1.40% | 17.54% | 10.65% | 17.25% | -17.19% | 16.12% | 13.57% | 25.75% | -13.05% | 21.19% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXLX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MXXLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.60% соответственно.
MXXLX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.61%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXLX и VTSAX
MXXLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
MXXLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
MXXLX
VTSAX
Сравнение MXXLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXLX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.24 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MXXLX и VTSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXLX и VTSAX
Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | 3.02% | 2.97% | 4.27% | 3.42% | 7.87% | 8.92% | 5.05% | 9.47% | 10.16% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MXXLX и VTSAX
Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -55.33% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.41% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -25.36% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -34.97% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.22% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.06% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXLX и VTSAX
Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.71% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.49% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.79% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 18.61% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.37% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.39% | -1.98% |