Сравнение MXCPX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 3.71% против 14.58% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и MXLGX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXLGX
Сравнение MXCPX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.56 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.99 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.75 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 2.29 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.56 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и MXLGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXLGX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXLGX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -62.98% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -14.95% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -38.07% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -38.07% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -12.28% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -25.98% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.89% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.00% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 11.40% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 21.59% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 21.88% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 23.42% | -16.92% |