Сравнение MXCPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | -0.90% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.99% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и BERIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MXCPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
BERIX
Сравнение MXCPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.26 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.62 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 17.20 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.07 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и BERIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и BERIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -20.34% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.95% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -15.73% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -20.34% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.25% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.60% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.79% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и BERIX
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.47% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 4.28% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 5.38% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.94% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.00% | +0.49% |