Сравнение MXBPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.88% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и TSAIX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MXBPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MXBPX
TSAIX
Сравнение MXBPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.28 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и TSAIX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и TSAIX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -34.58% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.72% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -28.28% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -34.58% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.52% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -4.96% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.71% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и TSAIX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.26%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.34% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.26% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.32% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.20% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.62% | -3.95% |