PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.00% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MXBPX и SCLAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.96

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.75

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.02

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.96

-0.85

Корреляция

Корреляция между MXBPX и SCLAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и SCLAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и SCLAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-5.59%

-50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.32%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-5.59%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-5.59%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.84%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-1.15%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.58%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и SCLAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.19%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.01%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

2.66%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

3.07%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

2.75%

+10.92%