PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.51% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXISXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с CSTAXMXBPX с MXBIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий MXBPX и PMAIX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.43

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.08

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.50

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

11.66

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.43

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.12

-1.01

Корреляция

Корреляция между MXBPX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и PMAIX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и PMAIX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-24.12%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.06%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-13.97%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-24.12%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.10%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-2.69%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и PMAIX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.29%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

4.18%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

7.19%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

7.20%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

7.58%

+6.09%