Сравнение MXBPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.36% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и IOEZX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MXBPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MXBPX
IOEZX
Сравнение MXBPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.34 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и IOEZX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и IOEZX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -56.15% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.71% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -21.47% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -38.12% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.15% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -8.64% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.85% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и IOEZX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.26% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.72% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 15.55% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 13.90% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.44% | -2.77% |