Сравнение MWTRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или VTI.
Основные характеристики
| MWTRX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.88% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -3.17% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.54% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.39% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.83% | 12.58% |
| Макс. просадка | -23.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -14.33% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и VTI составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и VTI
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.39% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и VTI
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и VTI
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и VTI
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и VTI
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.