Сравнение MWTRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.20% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.48% против 13.75% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 1.48%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и VTI
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MWTRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MWTRX
VTI
Сравнение MWTRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 7.16 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и VTI
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и VTI
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -55.45% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -8.92% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.36% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -35.00% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.39% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -8.08% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.62% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и VTI
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.41% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 9.75% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 19.02% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 17.40% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 18.28% | -13.00% |