Сравнение MWTIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.56% соответственно.
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и VUBFX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
MWTIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
MWTIX
VUBFX
Сравнение MWTIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 5.18 | -4.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 10.17 | -8.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.60 | -2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 14.46 | -13.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 65.22 | -61.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 5.18 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 3.34 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 3.07 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.06 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и VUBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и VUBFX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и VUBFX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -1.86% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.30% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -1.86% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -1.86% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.10% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.17% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.07% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и VUBFX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.55% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 0.84% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.98% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 0.84% | +4.46% |