PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.33% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий MWTIX и JSOSX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

5.17

-4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

10.21

-9.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.93

-2.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

13.42

-11.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

90.13

-86.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

5.17

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

4.01

-4.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

2.59

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.98

-1.06

Корреляция

Корреляция между MWTIX и JSOSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и JSOSX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и JSOSX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-6.40%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.26%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-0.98%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-6.19%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.17%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.47%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.04%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и JSOSX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.35%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.51%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.68%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

0.78%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

1.29%

+4.01%