PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с FDGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с FDGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и FDGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и FDGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FDGKX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям FDGKX по среднегодовой доходности: 1.67% против 11.96% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX

Сравнение комиссий MWTIX и FDGKX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDGKX в 0.38%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Доходность на риск

MWTIX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXFDGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.92

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.94

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.55

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. FDGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FDGKX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и FDGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXFDGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.47

Корреляция

Корреляция между MWTIX и FDGKX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и FDGKX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FDGKX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и FDGKX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FDGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXFDGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-53.34%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.20%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.35%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-41.28%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.31%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.59%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.77%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и FDGKX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXFDGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.37%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

11.30%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

19.37%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

16.66%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

19.22%

-13.92%