Сравнение FDGKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -0.07% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.08% соответственно.
FDGKX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.96%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и FXAIX
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDGKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDGKX
FXAIX
Сравнение FDGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.30 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и FXAIX
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 6.82% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и FXAIX
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -33.79% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.13% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -24.50% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.79% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.23% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и FXAIX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.34% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.53% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.32% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.92% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.05% | +1.17% |