PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGKX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGKX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.


FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FDGKX и SCHD

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

FDGKX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGKXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.32

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.05

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

3.55

+5.00

FDGKX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGKXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.88

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между FDGKX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и SCHD

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и SCHD

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGKXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-33.37%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.74%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-16.85%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-33.37%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.43%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.34%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.75%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и SCHD

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGKXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.33%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.96%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.69%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.40%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.70%

+2.52%