Сравнение FDGKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -0.07% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGKX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.
FDGKX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.96%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и SCHD
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FDGKX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDGKX
SCHD
Сравнение FDGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.32 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.05 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.55 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и SCHD
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 6.82% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и SCHD
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -33.37% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.74% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -16.85% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.37% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.43% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.34% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.75% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и SCHD
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.33% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.96% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.69% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.40% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.70% | +2.52% |