PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGKX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VDIGX немного отстают с 11.54%.

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIXFDGKX с VMGMX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FDGKX и VDIGX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGKX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.19

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.39

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.40

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

1.57

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.19

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDGKX и VDIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и VDIGX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и VDIGX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-45.23%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.57%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-16.18%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-32.98%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.67%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и VDIGX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.19%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.66%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.50%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.85%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.69%

+3.53%