PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.96% против 19.08% соответственно.

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIXFDGKX с VMGMX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDGKX и FBGRX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Доходность на риск

FDGKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.73

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.00

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.92

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDGKX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и FBGRX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и FBGRX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-58.64%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.89%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-43.08%

+21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-43.08%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.68%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-12.58%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.51%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.83%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.08%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

24.98%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

24.93%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

23.63%

-4.41%