PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOFX с MITTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOFX (MFS Global Growth Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MWOFX returned 10.55%/yr vs 13.77%/yr for MITTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.77% соответственно.

MWOFX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.33%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.55%

MITTX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
15.59%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.45%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOFX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-4.94%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		5.46%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between MWOFX and MITTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1993 г.

0.86

The correlation between MWOFX and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с PRFDXMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

MWOFX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOFXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.33

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.87

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.61

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

6.86

-7.00

MWOFX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MITTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MITTX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOFXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-49.54%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.76%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-16.10%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-23.27%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-33.45%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.52%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-10.53%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.28%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MITTX

MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 4.46% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOFXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.50%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.37%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.79%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.20%

-0.64%

Сравнение комиссий MWOFX и MITTX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MITTX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности MITTX в 13.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.58%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.71%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

MWOFX and MITTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITTX has higher volatility (4.50%) compared to MWOFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs MITTX's -49.54%.

MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOFX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор