Сравнение MWOFX с FZROX
MWOFX (MFS Global Growth Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MWOFX returned 3.06%/yr vs 12.16%/yr for FZROX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 8.88%.
MWOFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 10.44%
FZROX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOFX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -5.85% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 20.23% | 35.37% | -8.66% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 8.88% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between MWOFX and FZROX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between MWOFX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
MWOFX
FZROX
Сравнение MWOFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWOFX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.74 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 12.23 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и FZROX
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOFX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -34.96% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.89% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -19.38% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -25.12% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -2.79% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -5.48% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.99% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и FZROX
Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOFX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.03% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.18% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.94% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.54% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.13% | -3.56% |
Сравнение комиссий MWOFX и FZROX
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и FZROX
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FZROX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.76% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
MWOFX and FZROX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (5.03%) compared to MWOFX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWOFX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор