- ISIN
- US5529893035
- CUSIP
- 552989303
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWOFX
MFS Global Growth Fund (MWOFX) снизился на 2.1% с начала года. Текущая цена акции MWOFX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Growth Fund (MWOFX) показал доход в -2.13% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWOFX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Global Growth Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWOFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.83% | -0.89% | -7.63% | 6.58% | 0.83% | 0.31% | -2.13% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -1.75% | -4.87% | -0.17% | 4.68% | 2.96% | 0.53% | 0.45% | 0.99% | 1.04% | -0.14% | 0.30% | 7.17% |
| 2024 | -0.17% | 4.40% | 1.95% | -4.17% | 4.16% | 0.93% | 2.09% | 2.11% | 2.65% | -3.70% | 3.38% | -2.95% | 10.68% |
| 2023 | 7.59% | -3.73% | 4.81% | 0.82% | -1.01% | 6.28% | 2.00% | -1.98% | -5.66% | -2.84% | 9.85% | 4.08% | 20.63% |
| 2022 | -5.43% | -3.91% | 1.40% | -7.33% | -0.04% | -6.67% | 7.47% | -4.89% | -10.28% | 4.67% | 9.84% | -3.90% | -19.28% |
| 2021 | -1.26% | 2.06% | 2.57% | 5.40% | 0.74% | 1.21% | 2.68% | 1.07% | -5.22% | 5.66% | -3.05% | 5.73% | 18.33% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Growth Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.84, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1993.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 97.89%
- Участие в снижении
- 100.21%
Комиссия
Комиссия MWOFX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWOFX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.52 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.39 | $3.17 | $1.22 | $1.79 | $3.97 | $1.79 | $0.91 | $1.85 | $1.40 | $0.54 | $1.89 |
Дивидендный доход | 5.54% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Growth Fund показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Growth Fund составляет 4.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -56.10%март 2003 г. | 2y 11mo | 3y 11mo | 6y 10moмарт 2000 г. - февр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.93%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.68%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 8d | 6mo 10dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.53%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo 26d | 6mo 15dиюль 1998 г. - февр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.64%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| MWOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -56.78% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.10% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -18.90% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -25.43% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -33.92% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.74% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.72% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWOFX
Добавьте MFS Global Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWOFX