PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOFX с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOFX (MFS Global Growth Fund) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MWOFX returned 3.11%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

MWOFX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.33%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.55%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOFX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-4.94%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%28.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between MWOFX and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROXMWOFX с GLDM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MWOFX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOFXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
20.32

-20.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
273.56

-273.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

194.05

-193.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

395.07

-395.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4,426.92

-4,427.07

MWOFX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и SGOV

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOFXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-0.03%

-56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-0.01%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-0.01%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-0.03%

-27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

0.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-0.00%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.00%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и SGOV

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOFXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.04%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

0.12%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

0.19%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

0.24%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

0.24%

+16.32%

Сравнение комиссий MWOFX и SGOV

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и SGOV

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.71%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWOFX and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWOFX has higher volatility (4.46%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOFX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор