Сравнение MWOFX с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWOFX или JPRE.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и JPRE
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.88%.
MWOFX
12.92%
-0.54%
4.39%
15.69%
6.83%
7.04%
JPRE
13.88%
-0.94%
20.29%
25.24%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MWOFX | JPRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 6.43 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 3.93% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 15.26% |
| Макс. просадка | -53.92% | -23.84% |
| Текущая просадка | -1.94% | -2.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOFX и JPRE
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между MWOFX и JPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWOFX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и JPRE
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности JPRE в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.07% | 0.31% | 4.66% | 3.64% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.16% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и JPRE
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и JPRE
Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 3.26%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.