Сравнение MWOFX с CCRV
MWOFX (MFS Global Growth Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MWOFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 10.31%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOFX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -3.39% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 11.71% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between MWOFX and CCRV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between MWOFX and CCRV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOFX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
MWOFX
CCRV
Сравнение MWOFX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOFX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOFX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOFX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOFX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | — | — |
Сравнение комиссий MWOFX и CCRV
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и CCRV
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.61% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
MWOFX and CCRV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MWOFX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор