PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-7.39%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с MGKMWOFX с CCRV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий MWOFX и GLDM

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

MWOFX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.92

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.35

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.74

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

10.04

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.92

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Корреляция

Корреляция между MWOFX и GLDM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и GLDM

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и GLDM

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-21.63%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-19.14%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-20.92%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-11.68%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-6.05%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.22%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и GLDM

Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.44%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

24.12%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

27.58%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.65%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.78%

-0.20%