PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOFX с JCPB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOFX (MFS Global Growth Fund) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MWOFX returned 3.11%/yr vs 1.22%/yr for JCPB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 1.38%.

MWOFX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.33%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.55%

JCPB

1 день
0.06%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.40%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOFX и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-4.94%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%28.15%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		1.38%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between MWOFX and JCPB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.19

Over the past year, MWOFX and JCPB have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с BBAG

Доходность на риск

MWOFX vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOFXJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.45

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.16

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.00

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

5.73

-5.87

MWOFX vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и JCPB

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOFXJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-16.67%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-2.71%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-5.97%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-16.67%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.70%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-4.24%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.94%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и JCPB

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOFXJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.10%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

2.85%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

3.73%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

5.40%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

5.04%

+11.52%

Сравнение комиссий MWOFX и JCPB

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и JCPB

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности JCPB в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.89%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.71%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

MWOFX and JCPB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWOFX has higher volatility (4.46%) compared to JCPB (1.10%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs JCPB's -16.67%.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOFX и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор