Сравнение MWMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -6.93% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 34.85% | -1.49% | -0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MWMIX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
MWMIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWMIX и VOO
MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MWMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MWMIX
VOO
Сравнение MWMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.53 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.13 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и VOO
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 13.39% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и VOO
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -33.99% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.90% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -24.52% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.44% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.57% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и VOO
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.27% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.46% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 18.11% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.81% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.98% | +2.61% |