Сравнение MWMIX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MWMIX с ^GSPC

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 (^GSPC).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWMIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MWMIX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MWMIX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWMIX:

0.05

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

MWMIX:

0.15

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

MWMIX:

1.03

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

MWMIX:

0.05

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

MWMIX:

0.16

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

MWMIX:

4.86%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

MWMIX:

15.80%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

MWMIX:

-36.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MWMIX:

-13.73%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.

MWMIX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-0.05%

5 лет

2.67%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWMIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MWMIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MWMIX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и ^GSPC

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MWMIX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и ^GSPC

VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.68% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MWMIX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MWMIX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWMIX и ^GSPC

MWMIX

^GSPC

Сравнение MWMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество