Сравнение MWMIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWMIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -6.65% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 34.85% | -1.49% | -0.52% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
MWMIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MWMIX
^GSPC
Сравнение MWMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWMIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.61 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWMIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и ^GSPC
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWMIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -56.78% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.14% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.43% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -5.78% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.75% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.60% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и ^GSPC
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWMIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.37% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.55% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 18.33% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.90% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.05% | +2.55% |