PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWMIX с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, MWMIX returned 6.84%/yr vs 4.31%/yr for CALF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

MWMIX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.99%
1 год
14.38%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWMIX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-1.04%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%-1.18%

Correlation

The correlation between MWMIX and CALF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.76

The correlation between MWMIX and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с IWYMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с MOATMWMIX с XLK
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

MWMIX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.05

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.97

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.25

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

14.95

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.05

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и CALF

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMIXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-47.58%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.15%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-34.22%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-34.22%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-1.04%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.74%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.15%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и CALF

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 3.88%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMIXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.88%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.50%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.77%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

23.44%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

26.01%

-5.54%

Сравнение комиссий MWMIX и CALF

И MWMIX, и CALF имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и CALF

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.60%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MWMIX and CALF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to MWMIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MWMIX dropped -33.03% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWMIX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор