Сравнение MWMIX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWMIX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -6.65% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 34.85% | -1.49% | -0.52% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
MWMIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWMIX и CALF
И MWMIX, и CALF имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
MWMIX vs. CALF — Ранг доходности на риск
MWMIX
CALF
Сравнение MWMIX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWMIX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.43 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.99 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWMIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и CALF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и CALF
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 13.35% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и CALF
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWMIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -47.58% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -16.47% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -34.22% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -6.28% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.91% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.60% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и CALF
VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWMIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.13% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.66% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 23.68% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 26.18% | -5.58% |