PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOATMWMIX с XLK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий MWMIX и SMH

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

MWMIX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.32

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.92

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

5.39

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

19.22

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.32

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между MWMIX и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и SMH

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и SMH

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-84.96%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.95%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-45.30%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.02%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-41.35%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.47%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и SMH

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.74%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

24.02%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

36.88%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

34.68%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

32.29%

-11.69%