PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWMIX с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck. Over the past 5 years, MWMIX returned 6.84%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MWMIX charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

MWMIX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.99%
1 год
14.38%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWMIX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-1.04%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%-0.49%

Correlation

The correlation between MWMIX and MOAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between MWMIX and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с ^GSPCMWMIX с XLK
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MWMIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.12

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

3.90

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и MOAT

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMIXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-33.31%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-21.44%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-23.96%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.88%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.83%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.88% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMIXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.86%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.85%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.18%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

18.68%

+1.79%

Сравнение комиссий MWMIX и MOAT

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и MOAT

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.60%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MWMIX and MOAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWMIX has higher volatility (3.88%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MWMIX dropped -33.03% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWMIX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор