PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с MOAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.93%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.76%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%-0.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWMIX показывает доходность -6.93%, а MOAT немного выше – -6.76%.

MWMIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-2.88%
1 год
10.57%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.11%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-2.71%
1 год
10.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
7.95%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с XLK
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий MWMIX и MOAT

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Доходность на риск

MWMIX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.55

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.23

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между MWMIX и MOAT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и MOAT

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.39%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и MOAT

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-33.31%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.43%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-23.96%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-10.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.80%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.78% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.00%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.75%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.09%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.70%

+1.89%