Сравнение MVV с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
MVV и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 0.67% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
MVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.52%
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и NRGU
И MVV, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MVV
NRGU
Сравнение MVV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.86 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MVV и NRGU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и NRGU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и NRGU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -57.50% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -35.74% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -13.28% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -25.34% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 27.14% | -20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.98%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 23.60% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 50.41% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 88.30% | -45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 87.08% | -47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 87.08% | -44.77% |