Сравнение MVV с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
MVV и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 1.01% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
MVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.52%
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и ARMG
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
MVV vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MVV
ARMG
Сравнение MVV c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.63 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MVV и ARMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и ARMG
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ARMG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и ARMG
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -80.28% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -68.13% | +50.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -60.93% | +49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -56.39% | +35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 37.86% | -30.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 46.43% | -33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 76.48% | -52.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 118.00% | -74.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 123.24% | -83.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 123.24% | -80.93% |