Сравнение MVUS.L с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
MVUS.L и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVUS.L и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 0.45% | -0.02% | 17.77% | 4.81% | 1.34% | 21.99% | 2.54% | 22.83% | 7.34% | 8.63% |
Разные валюты инструментов
MVUS.L торгуется в GBp, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVUS.L имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции USMV немного отстают с 10.42%.
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
USMV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и USMV
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVUS.L vs. USMV — Ранг доходности на риск
MVUS.L
USMV
Сравнение MVUS.L c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.12 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.23 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.59 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и USMV
MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и USMV
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке USMV в -25.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVUS.L | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -33.10% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.91% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -17.93% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -33.10% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.87% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.88% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и USMV
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 6.95% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 12.98% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.35% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.41% | -1.58% |