PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVUS.L с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVUS.L и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVUS.L и USMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
-2.89%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
0.45%-0.02%17.77%4.81%1.34%21.99%2.54%22.83%7.34%8.63%
Разные валюты инструментов

MVUS.L торгуется в GBp, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVUS.L имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции USMV немного отстают с 10.42%.


MVUS.L

1 день
0.36%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.79%
3 года*
8.67%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.56%

USMV

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.05%
1 год
-1.95%
3 года*
7.64%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий MVUS.L и USMV

MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MVUS.L vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVUS.L c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVUS.LUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-0.12

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.23

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

-0.59

+1.76

MVUS.L vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVUS.L на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа USMV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVUS.L и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVUS.LUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.89

+0.02

Корреляция

Корреляция между MVUS.L и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVUS.L и USMV

MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MVUS.L и USMV

Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке USMV в -25.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и USMV.


Загрузка...

Показатели просадок


MVUS.LUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-33.10%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.91%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-17.93%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-33.10%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.87%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.88%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MVUS.L и USMV

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVUS.LUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.04%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.95%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.98%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

12.35%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.41%

-1.58%