Сравнение MVRL с XLRI
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. MVRL is passively managed, while XLRI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
MVRL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -2.34% | 5.51% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MVRL and XLRI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. XLRI — Ранг доходности на риск
MVRL
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVRL c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и XLRI
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -7.12% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.11% | -0.54% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -1.65% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 10.99% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 10.99% | +25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 10.99% | +26.59% |
Сравнение комиссий MVRL и XLRI
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и XLRI
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.79% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and XLRI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.79%, compared with 12.24% for XLRI.
MVRL is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор